Automatisierte Handelssystem Programmierung

Erstellen von automatisierten Handelssystemen mit interaktiven Brokern: automatisiertem Handel mit interaktiven Brokern Die interaktive Broker-Handelsplattform selbst bietet keinen automatisierten Handel an. Allerdings stehen für Händler, die mit der IB Trader Workstation (TSW) - Plattform handeln wollen, mehrere Lösungen zur Verfügung, darunter: Drittanbieter-APIs Programmierberater IB-APIs 13 Drittanbieter-APIs Eine API (Application Programming Interface) ist ein Sprachformat Von einem Anwendungsprogramm genutzt, um mit einer anderen Systemsoftware zu kommunizieren. Eine API fungiert als Schnittstelle oder umgekehrt, damit Code mit der IB-Handelsplattform kommunizieren kann. Drittanbieter bieten eine Vielzahl von proprietären APIs an, die anpassbare, vorkonfigurierte Algorithmen und Plug-and-Play-Trading-Software-Applikationen bereitstellen, die in Verbindung mit der Handelsplattform von IBs Trader Workstation (TWS) laufen sollen.13 Eine Liste der APIs von Drittanbietern ist verfügbar Die IB-Website: von der Homepage aus klicken Sie auf die Überschrift Kurs und wählen Sie die MarketplaceIB. Lesen Sie den Haftungsausschluss und wenn Sie den Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf Wenn Sie dem Haftungsausschluss zustimmen, klicken Sie hier, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Registerkarte Software-Tools und die Unterpositions-Bestellverwaltungssoftware, um Anbieter und Produkte anzuzeigen (siehe Abbildung 1). Abbildung 1 - Wählen Sie die Registerkarte Software-Tools im MarketplaceIB, um Drittanbieter zu durchsuchen. Programmierberater Zusätzlich zu den handelsüblichen APIs hat die MarketplaceIB auch einen Link zu Programmierberatern, die Händler und Investoren bei der Entwicklung von kundenspezifischen Indikatoren und Strategien unterstützen können, die im automatisierten Handel eingesetzt werden sollen. Die Berater bieten Codierung in einer Vielzahl von Sprachen wie Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab sowie andere Handelsplattformen proprietäre Sprachen, die mit IB verbunden werden können. Denken Sie daran, dass Programmierer nur absolute Regeln programmieren können, und sie bieten in der Regel keine Vorschläge zur Verbesserung der Rentabilität eines Systems - nur die Leistung des Codes. Vor der Arbeit mit einem Programmierer, ist es wichtig, in der Lage sein, alle Handelssysteme Eintrag, Exit und Management-Logik zu definieren. Wenn es definiert werden kann, kann es wahrscheinlich codiert werden. Programmierung mit IB APIs Eine dritte Lösung ist für Händler mit den Fähigkeiten (oder Lust zu lernen), ihre eigenen APIs zu programmieren. Interaktive Broker bietet mehrere APIs, die Händler verwenden können, um entweder über die TWS oder das IB Gateway zu verbinden. Das Anschließen durch die TWS erfordert die Ausführung der Anwendung, erlaubt es den Händlern jedoch zu prüfen und zu bestätigen, dass die API-Aufträge korrekt funktionieren. Die Verbindung über das IB Gateway hingegen stellt keine Schnittstelle zum Testen und Bestätigen zur Verfügung, erlaubt aber die API, ohne eine große GUI-Anwendung laufen zu lassen. Wo die Drittanbieter-APIs anpassbare, vorgefertigte Algorithmen bereitstellen, ist die IB-API-Programmierumgebung im Wesentlichen Rohmaterial. IB liefert die Ausrüstung und Komponenten, und der Benutzer hat alle Programmierung. Benutzer können in einer Vielzahl von Sprachen programmieren, einschließlich C, Java, ActiveX oder DDE für Excel. Es gibt eine Reihe von API-bezogenen Einstellungen in TWS, die Händler konfigurieren können, wie in Abbildung 2 dargestellt. Das IB-API-Referenzhandbuch (verfügbar auf der Interactive Brokers-Website: Suche nach API-Referenzhandbuch) bietet eine Übersicht sowie Anweisungen, die spezifisch sind Die verschiedenen Programmiersprachen. 13 Abbildung 2 - Konfigurieren der API-Einstellungen in TWS. Fazit Trader, die automatisierte Handelssysteme über die Interactive Brokers Plattform implementieren möchten, haben eine Vielzahl von Optionen. Nicht-Programmierer können die Drittanbieter-API-Anbieter erkunden, die eine Vielzahl von anpassbaren oder Plug-and-Play-Optionen anbieten. Händler mit einzigartigen Ideen können mit einem qualifizierten Programmierberater arbeiten. Diejenigen mit Programmiererfahrung oder die Zeit und der Wunsch, eine Programmiersprache zu lernen, können die IB-APIs bei der Entwicklung von automatisierten Handelssystemen einsetzen. Erstellen Sie Ihre eigenen Forex Indikatoren Haben Sie Ihren eigenen Indikator erstellt Jetzt können Sie unsere Marketscope Indicore SDK herunterladen, um Ihre Strategie zu debuggen und zu testen . Marketscope Indicore Marketscope Indicore ist ideal für die gängigsten API-Bedürfnisse, speziell für den algorithmischen Handel entwickelt. Es ist am besten für Backtesting und Strategie-Optimierung, wenn youre Aufbau Ihrer eigenen Trading-Strategie. Vorgefertigte Open Source Strategien (15) und Indikatoren (53) Freie Daten zu mehr als 80 Instrumenten über 40 Monate Daten Eine vollständige Palette von Auftragsarten, einschließlich Markt-, Grenz-, Stop - und Stop-Limit-Aufträgen Getting Started Schon jetzt ein FXCM-Konto Ein FXCM-Konto, einschließlich kostenloser Praxis Account8212no Minimum Balance erforderlich Ein IDE oder Texteditor, der LUA läuft (dh SciTE) Die Vor-und Nachteile von Automated Trading Systems Trader und Investoren können präzise Eintrag machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, automatisierte Handelssysteme sollten nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel gelten. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Day Trading Strategien für Anfänger.) Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge von einem bestimmten Gut und eine Änderung in seinem Preis gefordert. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt.